Сравнение FSTZX с BIIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).
FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTZX и BIIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTZX и BIIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 1.02% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.
FSTZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTZX и BIIPX
FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSTZX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск
FSTZX
BIIPX
Сравнение FSTZX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTZX | BIIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.21 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 4.25 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.81 | 11.88 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTZX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.10 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FSTZX и BIIPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTZX и BIIPX
Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BIIPX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.98% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок FSTZX и BIIPX
Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и BIIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTZX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -6.46% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.12% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.51% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.09% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.40% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTZX и BIIPX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) имеют волатильность 0.57% и 0.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTZX | BIIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 1.28% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 2.53% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 3.07% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.63% | +0.20% |