Сравнение FSTUX с VVIAX
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.13%/yr vs 12.46%/yr for VVIAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSTUX charges 0.94%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и VVIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.46% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.13%
VVIAX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам FSTUX и VVIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 4.93% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.24% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
Correlation
The correlation between FSTUX and VVIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.82 |
The correlation between FSTUX and VVIAX shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.97 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTUX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск
FSTUX
VVIAX
Сравнение FSTUX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | VVIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.23 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 15.96 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и VVIAX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VVIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTUX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -59.32% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.36% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -14.39% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -17.14% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -36.80% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.62% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.69% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и VVIAX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 2.79% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTUX | VVIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.70% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.64% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 10.09% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 13.91% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 16.74% | -2.22% |
Сравнение комиссий FSTUX и VVIAX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и VVIAX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности VVIAX в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.45% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSTUX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSTUX has higher volatility (2.79%) compared to VVIAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs VVIAX's -59.32%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTUX и VVIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор