PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с VVIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.63%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VVIAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.61% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

VVIAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.62%
1 год
14.15%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Сравнение комиссий FSTUX и VVIAX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%.

FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSTUX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXVVIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.65

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSTUX и VVIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и VVIAX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VVIAX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.05%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и VVIAX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VVIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-59.32%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.28%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-17.14%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-36.80%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.36%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.67%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и VVIAX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.33% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.26%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.52%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

14.82%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.90%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

16.74%

-2.26%