PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий FSTUX и TOWFX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.76

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.42

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.07

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

10.75

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.76

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.37

Корреляция

Корреляция между FSTUX и TOWFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и TOWFX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и TOWFX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-96.18%

+33.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.39%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-96.18%

+80.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-94.95%

+88.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-21.04%

+9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.81%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и TOWFX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.60%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.60%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.95%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

1,084.26%

-1,071.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

971.53%

-957.05%