Сравнение FSTUX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -2.01% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FSTUX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 7.84% против 6.86% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
PSECX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и PSECX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
FSTUX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
FSTUX
PSECX
Сравнение FSTUX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.93 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 3.31 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.59 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и PSECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и PSECX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PSECX в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.87% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и PSECX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -31.13% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.36% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -18.47% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -31.13% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.44% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.90% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.07% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и PSECX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.06% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.60% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.13% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 11.90% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 13.17% | +1.31% |