PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и PSECX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FSTUX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 7.84% против 6.86% соответственно.


FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Income Fund

1789 Growth and Income Fund

Сравнение комиссий FSTUX и PSECX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.


Доходность на риск

FSTUX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTUXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.59

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.93

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

3.31

+1.92

FSTUX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTUXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSTUX и PSECX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и PSECX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности PSECX в 0.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
PSECX
1789 Growth and Income Fund
0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и PSECX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и PSECX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTUXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-31.13%

-31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.36%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-18.47%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-31.13%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.44%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-3.90%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.07%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и PSECX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTUXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.06%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.60%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

13.13%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

11.90%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

13.17%

+1.31%