PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с NEIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		3.55%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.03% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

NEIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.65%
1 год
23.29%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FSTUX и NEIMX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.58

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.21

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.11

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

10.67

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.02

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.03

+0.36

Корреляция

Корреляция между FSTUX и NEIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и NEIMX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности NEIMX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.73%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и NEIMX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-92.94%

+30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.78%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-92.94%

+76.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-92.94%

+61.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-90.28%

+83.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.91%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.13%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и NEIMX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.33% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.30%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.57%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

576.30%

-563.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

407.62%

-393.14%