PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTUX с FBLEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.47%/yr vs 12.40%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSTUX charges 0.94%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 8.47% против 12.40% соответственно.

FSTUX

1 день
0.53%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.33%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
9.62%
10 лет*
8.47%

FBLEX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.97%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.61%
1 год
23.97%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTUX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		6.89%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.21%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Correlation

The correlation between FSTUX and FBLEX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г.

0.90

The correlation between FSTUX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с VHYAXFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с FGINXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с DRIPX

Доходность на риск

FSTUX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSTUXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.31

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.63

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

14.62

-5.61

FSTUX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и FBLEX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTUXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-39.73%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-6.89%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-14.71%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-19.00%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-39.73%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.77%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-3.81%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.70%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и FBLEX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 2.96%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTUXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.35%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

8.21%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

10.83%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

14.79%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

17.41%

-2.87%

Сравнение комиссий FSTUX и FBLEX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и FBLEX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что больше доходности FBLEX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.08%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.24%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%

Часто задаваемые вопросы

FSTUX and FBLEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBLEX has higher volatility (3.35%) compared to FSTUX (2.96%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTUX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор