PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и FBLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund
-2.01%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.11% соответственно.


FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

FBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
2.97%
1 год
12.73%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.00%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий FSTUX и FBLEX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.


Доходность на риск

FSTUX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTUXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.91

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.06

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

4.92

+0.31

FSTUX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTUXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.91

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между FSTUX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и FBLEX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FBLEX в 11.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund
11.33%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и FBLEX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FBLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTUXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-39.73%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.55%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-19.00%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-39.73%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.89%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-3.86%

-8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.49%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и FBLEX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.33% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTUXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.48%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.78%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

15.13%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.78%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.39%

-2.91%