Сравнение FSTUX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | -2.01% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.11% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
FBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и FBLEX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
FSTUX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
FSTUX
FBLEX
Сравнение FSTUX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 4.92 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и FBLEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и FBLEX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FBLEX в 11.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.33% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и FBLEX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -39.73% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.55% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -19.00% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -39.73% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -6.89% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -3.86% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.49% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и FBLEX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 3.33% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.48% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 7.78% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 15.13% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 14.78% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 17.39% | -2.91% |