PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с FIHBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-1.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FIHBX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции FIHBX по среднегодовой доходности: 11.77% против 5.09% соответственно.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

FIHBX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-0.37%
1 год
5.47%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с FBGRXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с QAMNX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с BNDX

Сравнение комиссий FSTKX и FIHBX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.50

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.14

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.21

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.25

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.34

-0.73

Корреляция

Корреляция между FSTKX и FIHBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и FIHBX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности FIHBX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		6.03%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и FIHBX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-31.05%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-2.49%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-16.35%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-21.67%

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-2.34%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.31%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.59%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и FIHBX

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.36%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

2.50%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

3.77%

+14.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

5.15%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

5.76%

+13.07%