Сравнение FSTKX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTKX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTKX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 1.33% | 19.44% | 22.43% | 12.57% | -4.80% | 28.37% | 6.05% | 20.68% | -7.48% | 14.04% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTKX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTKX имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции FGINX немного впереди с 12.18%.
FSTKX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 12.01%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTKX и FGINX
FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
FSTKX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
FSTKX
FGINX
Сравнение FSTKX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTKX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.47 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.55 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 10.90 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTKX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSTKX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTKX и FGINX
Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTKX Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund | 6.18% | 6.28% | 15.06% | 1.86% | 14.38% | 18.45% | 1.29% | 2.63% | 10.03% | 10.01% | 5.12% | 9.24% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок FSTKX и FGINX
Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, примерно равная максимальной просадке FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTKX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -54.80% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.56% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | -16.21% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -37.37% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -5.46% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.74% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.70% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTKX и FGINX
Текущая волатильность для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) составляет 4.00%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FSTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTKX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.24% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.01% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 16.22% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.88% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.04% | +1.80% |