Сравнение FSTFX с PRFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX).
FSTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 дек. 1986 г.. PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTFX и PRFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTFX и PRFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | -0.18% | 5.36% | 2.36% | 3.85% | -4.90% | 0.15% | 3.23% | 4.19% | 1.28% | 2.35% |
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 0.17% | 5.77% | 3.96% | 5.73% | -4.24% | 0.17% | 3.31% | 3.66% | 1.13% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PRFSX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям PRFSX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.98% соответственно.
FSTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.62%
PRFSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTFX и PRFSX
FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PRFSX в 0.50%.
Доходность на риск
FSTFX vs. PRFSX — Ранг доходности на риск
FSTFX
PRFSX
Сравнение FSTFX c PRFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTFX | PRFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.99 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.73 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.19 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 8.45 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTFX | PRFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.99 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSTFX и PRFSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTFX и PRFSX
Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PRFSX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTFX Fidelity Limited Term Municipal Income Fund | 2.35% | 2.99% | 2.03% | 1.70% | 0.92% | 1.08% | 1.58% | 1.92% | 1.65% | 1.56% | 1.60% | 1.62% |
PRFSX T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund | 3.47% | 4.12% | 4.43% | 3.67% | 1.09% | 1.22% | 1.49% | 1.62% | 1.48% | 1.37% | 1.34% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FSTFX и PRFSX
Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки PRFSX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и PRFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTFX | PRFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -6.97% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -2.18% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.65% | -6.97% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.65% | -6.97% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.43% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.90% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.56% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTFX и PRFSX
Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTFX | PRFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.61% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 1.25% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 2.45% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 2.19% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 2.17% | -0.13% |