PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTFX с PRFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTFX и PRFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTFX и PRFSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
-0.18%5.36%2.36%3.85%-4.90%0.15%3.23%4.19%1.28%2.35%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
0.17%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSTFX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PRFSX с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции FSTFX уступали акциям PRFSX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.98% соответственно.


FSTFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
3.31%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.62%

PRFSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.28%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Limited Term Municipal Income Fund

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Сравнение комиссий FSTFX и PRFSX

FSTFX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PRFSX в 0.50%.


Доходность на риск

FSTFX vs. PRFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTFX
Ранг доходности на риск FSTFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTFX c PRFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTFXPRFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.99

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.83

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.73

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.19

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

8.45

+0.49

FSTFX vs. PRFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTFX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFSX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTFX и PRFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTFXPRFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.99

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSTFX и PRFSX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTFX и PRFSX

Дивидендная доходность FSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности PRFSX в 3.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTFX
Fidelity Limited Term Municipal Income Fund
2.35%2.99%2.03%1.70%0.92%1.08%1.58%1.92%1.65%1.56%1.60%1.62%
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
3.47%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FSTFX и PRFSX

Максимальная просадка FSTFX за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки PRFSX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTFX и PRFSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTFXPRFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-6.97%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.18%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.65%

-6.97%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.65%

-6.97%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.43%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.90%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTFX и PRFSX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Municipal Income Fund (FSTFX) составляет 0.53%, в то время как у T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что FSTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTFXPRFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.61%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

1.25%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.45%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

2.19%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

2.17%

-0.13%