Сравнение FSTEX с OEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и OEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и OEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 65.25% | -1.85% | -15.41% | -3.76% | 88.50% | 14.90% | -91.88% | -4.45% | -58.58% | -22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 65.25%. За последние 10 лет акции FSTEX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 8.77% против -20.24% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
OEPIX
- 1 день
- -4.86%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 65.25%
- 6 месяцев
- 96.48%
- 1 год
- 90.65%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 17.42%
- 10 лет*
- -20.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и OEPIX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.
Доходность на риск
FSTEX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
OEPIX
Сравнение FSTEX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | OEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.18 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.61 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.52 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.30 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и OEPIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и OEPIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности OEPIX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
OEPIX Oil Equipment & Services UltraSector ProFund | 0.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 2.56% | 2.36% | 0.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и OEPIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и OEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -99.30% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -39.36% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -65.50% | +38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -97.79% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -97.86% | +97.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -71.84% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 15.28% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и OEPIX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | OEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 11.57% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 33.14% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 60.15% | -37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 57.70% | -32.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 66.61% | -36.84% |