PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с SWRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTDX с SWRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTDX (Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and SWRSX (Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTDX returned 2.89%/yr vs 4.09%/yr for SWRSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSTDX charges 0.00%/yr vs 0.05%/yr for SWRSX.

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и SWRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTDX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SWRSX с доходностью 1.72%.

FSTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.69%
1 год
5.99%
3 года*
2.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.28%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTDX и SWRSX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.50%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		1.72%6.84%1.95%3.80%-12.01%1.67%

Correlation

The correlation between FSTDX and SWRSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between FSTDX and SWRSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с FBGRXFSTDX с IPBAXFSTDX с FSELXFSTDX с FCNTXFSTDX с FFNYXFSTDX с EARRX
Часто сравнивают с SWRSX:
SWRSX с SWAGXSWRSX с SWSBXSWRSX с FIPDXSWRSX с TIPSWRSX с SWASXSWRSX с VTIPSWRSX с SWLSX

Доходность на риск

FSTDX vs. SWRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWRSX
Ранг доходности на риск SWRSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c SWRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXSWRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.61

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.47

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

2.73

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

8.25

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. SWRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SWRSX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и SWRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXSWRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.58

-0.75

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и SWRSX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки SWRSX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и SWRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTDXSWRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-14.29%

-10.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-1.90%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.73%

-4.46%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-0.10%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-3.72%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.63%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и SWRSX

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund (SWRSX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTDXSWRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.86%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

2.20%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.31%

3.26%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

6.04%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

5.37%

+4.09%

Сравнение комиссий FSTDX и SWRSX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWRSX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и SWRSX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SWRSX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRSX
Schwab Treasury Inflation Protected Securities Index Fund		3.78%4.20%3.68%3.11%7.95%4.45%1.33%2.20%2.87%1.75%1.81%1.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSTDX and SWRSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSTDX has higher volatility (1.42%) compared to SWRSX (0.86%). In terms of maximum drawdown, FSTDX dropped -24.29% vs SWRSX's -14.29%.

SWRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTDX и SWRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор