- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 янв. 2022 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции FSTDX — $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) показал доход в 1.50% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FSTDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.10%.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении FSTDX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 2.23% | -2.57% | 1.11% | 0.39% | 0.00% | 1.50% | ||||||
| 2025 | 1.49% | 3.21% | 0.39% | -0.78% | -0.78% | 1.45% | -0.22% | 1.70% | 1.03% | 0.67% | 0.13% | -1.06% | 7.38% |
| 2024 | 0.30% | -1.82% | 0.80% | -2.86% | 2.44% | 0.93% | 2.64% | 0.90% | 1.92% | -3.03% | 0.52% | -2.92% | -0.43% |
| 2023 | 3.25% | -2.14% | 3.73% | -0.12% | -1.61% | -0.37% | -0.24% | -2.01% | -3.60% | -1.88% | 4.29% | 3.93% | 2.84% |
| 2022 | -3.36% | 0.73% | -2.64% | -4.06% | -2.17% | -4.55% | 6.63% | -3.60% | -9.62% | 1.38% | 3.33% | -2.05% | -19.06% |
| 2021 | 0.00% | -1.20% | 1.42% | 1.69% | 0.20% | 2.10% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund has an annualized alpha of -2.45%, beta of 0.10, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 17, 2021.
- This fund participated in 57.04% of S&P 500 Index downside but only 21.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.10 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.45%
- Бета
- 0.10
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.82%
- Участие в снижении
- 57.04%
Комиссия
Комиссия FSTDX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSTDX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSTDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 13.52 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.33 | $0.26 | $0.25 | $0.52 | $0.09 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.38% | 3.58% | 3.28% | 6.69% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.17 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.52 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund показал максимальную просадку в 24.29%, зарегистрированную 6 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund составляет 10.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.29%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -2.35%нояб. 2021 г. | 4d | 7d | 11dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.27%сент. 2021 г. | 18d | 28d | 1mo 16dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.89%сент. 2021 г. | 7d | 2d | 9dавг. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.60%авг. 2021 г. | 8d | 2d | 10dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| FSTDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.29% | -56.78% | +32.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -9.10% | +5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | -18.90% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -0.74% | -9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.72% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.97% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSTDX
Добавьте Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSTDX