PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTDX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTDX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%6.22%

Доходность по периодам

FSTDX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.12%
3 года*
1.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с IPBAXFSTDX с FSKAXFSTDX с FSTZXFSTDX с VTAPXFSTDX с VTSPXFSTDX с BIIPX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSTDX и FNILX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSTDX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.97

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.48

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.51

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

7.14

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.66

-0.87

Корреляция

Корреляция между FSTDX и FNILX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и FNILX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		4.38%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и FNILX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTDXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-33.76%

+9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-12.18%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-6.36%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-5.47%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.57%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) составляет 2.18%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTDXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

5.33%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

9.59%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

18.44%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

17.27%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

20.19%

-10.60%