PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTCX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTCX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTCX и PRMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
11.69%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
-10.21%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 7.02% против 17.68% соответственно.


FSTCX

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.21%
С начала года
11.69%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.12%
3 года*
15.80%
5 лет*
4.83%
10 лет*
7.02%

PRMTX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.32%
3 года*
32.51%
5 лет*
11.53%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Select Telecommunications Portfolio

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Сравнение комиссий FSTCX и PRMTX

FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.


Доходность на риск

FSTCX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTCX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTCXPRMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.77

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.68

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

7.58

-3.50

FSTCX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTCX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTCX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTCXPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.44

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSTCX и PRMTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTCX и PRMTX

Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PRMTX в 56.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
2.30%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
56.15%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Просадки

Сравнение просадок FSTCX и PRMTX

Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и PRMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTCXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.81%

-66.30%

-16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-11.17%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.08%

-47.17%

+13.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-47.17%

+13.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-11.17%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.74%

-13.92%

-10.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.95%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTCX и PRMTX

Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTCXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.26%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

31.59%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

39.00%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

26.54%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

23.51%

-5.64%