Сравнение FSTCX с PRMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и PRMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -10.21% | 43.31% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 7.02% против 17.68% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
PRMTX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 32.51%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и PRMTX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Доходность на риск
FSTCX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
FSTCX
PRMTX
Сравнение FSTCX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.77 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.68 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 7.58 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и PRMTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и PRMTX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PRMTX в 56.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 56.15% | 50.42% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и PRMTX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и PRMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -66.30% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -11.17% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -47.17% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -47.17% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -11.17% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -13.92% | -10.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.95% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и PRMTX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.26% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 31.59% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 39.00% | -21.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 26.54% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 23.51% | -5.64% |