Сравнение FSTCX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FSTCX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTCX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 11.69% | 11.63% | 21.18% | 7.29% | -16.99% | -2.69% | 20.63% | 20.43% | -8.03% | 1.44% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTCX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FSTCX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 7.02% против 13.23% соответственно.
FSTCX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 7.02%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTCX и FSKAX
FSTCX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FSTCX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FSTCX
FSKAX
Сравнение FSTCX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTCX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.04 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 5.05 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FSTCX и FSKAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTCX и FSKAX
Дивидендная доходность FSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTCX Fidelity Select Telecommunications Portfolio | 2.30% | 2.57% | 2.19% | 3.72% | 8.13% | 15.37% | 8.11% | 3.33% | 3.23% | 19.90% | 6.40% | 1.99% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSTCX и FSKAX
Максимальная просадка FSTCX за все время составила -82.81%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTCX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.81% | -35.01% | -47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -12.42% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.08% | -25.39% | -8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -35.01% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -8.92% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -4.05% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.57% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTCX и FSKAX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FSTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTCX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.42% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.40% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 18.50% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.38% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.42% | -0.55% |