PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTBX с PMFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTBX с PMFYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTBX (Federated Hermes Global Allocation Fund) and PMFYX (Pioneer Multi-Asset Income Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, FSTBX returned 7.28%/yr vs 8.87%/yr for PMFYX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTBX charges 1.14%/yr vs 0.65%/yr for PMFYX.

Доходность

Сравнение доходности FSTBX и PMFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTBX показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции FSTBX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 7.28% против 8.87% соответственно.

FSTBX

1 день
0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.47%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.28%

PMFYX

1 день
0.22%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.94%
6 месяцев
7.34%
1 год
17.41%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.15%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTBX и PMFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		8.08%16.61%9.08%11.22%-15.42%8.54%12.56%17.87%-8.60%17.06%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		5.94%23.15%6.28%7.04%-0.34%12.25%5.38%11.13%-5.91%18.23%

Correlation

The correlation between FSTBX and PMFYX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between FSTBX and PMFYX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Global Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FSTBX:
FSTBX с CGOFSTBX с LFMIXFSTBX с BEARXFSTBX с KAUFXFSTBX с NRIIXFSTBX с WMRIXFSTBX с FGSAX
Часто сравнивают с PMFYX:
PMFYX с VGWLXPMFYX с FPACXPMFYX с BILPMFYX с SPYPMFYX с FEBIXPMFYX с FMSDXPMFYX с OLGAX

Доходность на риск

FSTBX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTBX
Ранг доходности на риск FSTBX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTBX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTBX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTBX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PMFYX
Ранг доходности на риск PMFYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFYX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTBX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTBXPMFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.14

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
4.82

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

4.35

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

15.49

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTBX vs. PMFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTBX на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа PMFYX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTBX и PMFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTBXPMFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.14

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.12

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.17

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.17

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FSTBX и PMFYX

Максимальная просадка FSTBX за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTBX и PMFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTBXPMFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-24.23%

-7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.03%

-4.08%

-3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-7.92%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-13.62%

-17.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-24.23%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-2.60%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.15%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTBX и PMFYX

Federated Hermes Global Allocation Fund (FSTBX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что FSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTBXPMFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.88%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

4.40%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.26%

5.66%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

7.28%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

7.62%

+5.39%

Сравнение комиссий FSTBX и PMFYX

FSTBX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTBX и PMFYX

Дивидендная доходность FSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности PMFYX в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTBX
Federated Hermes Global Allocation Fund		5.90%6.35%2.01%1.53%1.72%15.46%2.28%2.55%5.79%1.43%1.87%1.14%
PMFYX
Pioneer Multi-Asset Income Fund		6.30%6.48%5.48%4.87%5.00%5.70%5.58%6.00%6.07%6.88%5.72%6.14%

Часто задаваемые вопросы

FSTBX and PMFYX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTBX has higher volatility (2.90%) compared to PMFYX (1.88%). In terms of maximum drawdown, FSTBX dropped -31.34% vs PMFYX's -24.23%.

PMFYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTBX и PMFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор