Сравнение FSTAX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции FSTAX превзошли акции VUBFX по среднегодовой доходности: 3.84% против 2.56% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
VUBFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и VUBFX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
FSTAX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
FSTAX
VUBFX
Сравнение FSTAX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 5.20 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 10.21 | -7.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.61 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 14.81 | -12.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 67.09 | -56.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 5.20 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 3.34 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 3.07 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.06 | -2.58 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и VUBFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VUBFX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VUBFX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -1.86% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -0.30% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -1.86% | -14.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -1.86% | -14.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.10% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -0.17% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.07% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VUBFX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 0.34% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 0.55% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 0.84% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.98% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 0.84% | +3.56% |