Сравнение FSTAX с VCPAX
FSTAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A) and VCPAX (Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds. Over the past 3 years, FSTAX returned 7.49%/yr vs 5.28%/yr for VCPAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FSTAX charges 0.97%/yr vs 0.20%/yr for VCPAX.
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VCPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VCPAX с доходностью 0.72%.
FSTAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 4.07%
VCPAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTAX и VCPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.28% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 0.75% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 0.72% | 8.06% | 2.95% | 6.80% | -12.60% | 0.32% |
Correlation
The correlation between FSTAX and VCPAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between FSTAX and VCPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTAX vs. VCPAX — Ранг доходности на риск
FSTAX
VCPAX
Сравнение FSTAX c VCPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTAX | VCPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.27 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.00 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | 6.11 | +8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VCPAX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки VCPAX в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VCPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTAX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -17.25% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.65% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -5.71% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.09% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -6.39% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.87% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VCPAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares (VCPAX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VCPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.07% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.69% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.54% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 5.62% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 5.62% | -1.17% |
Сравнение комиссий FSTAX и VCPAX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VCPAX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VCPAX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VCPAX в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 4.00% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VCPAX Vanguard Core-Plus Bond Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.86% | 5.19% | 4.55% | 3.26% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTAX and VCPAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSTAX has higher volatility (1.35%) compared to VCPAX (1.07%). In terms of maximum drawdown, FSTAX dropped -23.29% vs VCPAX's -17.25%.
FSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTAX и VCPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор