PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSTAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		-0.29%8.68%4.93%8.82%-11.98%3.22%7.21%10.74%-1.95%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSTAX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSTAX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.21%
3 года*
6.30%
5 лет*
2.38%
10 лет*
3.91%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSTAX:
FSTAX с FCFBXFSTAX с FAHDXFSTAX с PINDXFSTAX с SWTSXFSTAX с FXAIXFSTAX с FADMXFSTAX с VOOG
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSTAX и FZROX

FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSTAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTAX
Ранг доходности на риск FSTAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.98

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.50

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.51

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

7.28

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTAX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.98

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSTAX и FZROX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTAX и FZROX

Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A		3.78%4.05%3.21%3.70%2.70%4.01%4.32%4.06%3.50%3.70%3.49%2.89%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTAX и FZROX

Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.29%

-34.96%

+11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-12.44%

+9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-25.12%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-6.16%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.61%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.58%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.52%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

9.81%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

18.68%

-15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

17.45%

-13.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

20.28%

-15.87%