PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTA с DVXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FSTA и DVXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 8.96%.


FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

DVXP

1 день
0.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
8.96%
6 месяцев
7.24%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и DVXP


Correlation

The correlation between FSTA and DVXP is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.97

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF

Доходность на риск

FSTA vs. DVXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина

DVXP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c DVXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTADVXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

FSTA vs. DVXP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTADVXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.12

+0.73

Просадки

Сравнение просадок FSTA и DVXP

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и DVXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSTADVXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-16.36%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-12.38%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-8.26%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и DVXP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSTADVXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

21.03%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

21.03%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

21.03%

-6.47%

Сравнение комиссий FSTA и DVXP

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и DVXP

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DVXP в 0.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVXP
WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF
0.17%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.97, FSTA and DVXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.17% for DVXP.

FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: Fidelity and WEBs. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.89% for DVXP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и DVXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор