Сравнение FSST с VCLN
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both Sustainable funds. FSST is passively managed, while VCLN is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSST и VCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 24.02%
- 6 месяцев
- 22.62%
- 1 год
- 67.54%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSST и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 6.91% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 24.02% | 55.75% | -6.69% | -17.54% | -7.87% | -5.21% |
Correlation
The correlation between FSST and VCLN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between FSST and VCLN has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов FSST и VCLN
Секторы
FSST
VCLN
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Технологии
FSST
VCLN
Промышленность
FSST
VCLN
Финансовые услуги
FSST
VCLN
-
Коммуникационные услуги
FSST
VCLN
-
Потребительский циклический сектор
FSST
VCLN
-
Здравоохранение
FSST
VCLN
-
Потребительский защитный сектор
FSST
VCLN
-
Сырьевые материалы
FSST
VCLN
-
Энергетика
FSST
VCLN
Недвижимость
FSST
VCLN
-
Коммунальные услуги
FSST
VCLN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. VCLN — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VCLN
Сравнение FSST c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и VCLN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.66% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -11.91% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -23.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и VCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 30.31% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 27.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 27.64% | — |
Сравнение комиссий FSST и VCLN
И FSST, и VCLN имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и VCLN
FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.69% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and VCLN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSST and VCLN have the same expense ratio: 0.59% per year.
VCLN has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.10% for FSST.
They also come from different issuers: Fidelity and Virtus Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для FSST и VCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор