Сравнение FSST с FXAIX
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FSST и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам FSST и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 12.52% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.21% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 13.66% |
Correlation
The correlation between FSST and FXAIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between FSST and FXAIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXAIX
Сравнение FSST c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и FXAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -33.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.13% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и FXAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.09% | — |
Сравнение комиссий FSST и FXAIX
FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и FXAIX
FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and FXAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSST и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор