Сравнение FSST с FUMB
FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. FSST is passively managed, while FUMB is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FSST charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности FSST и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSST
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSST и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.00% | 15.40% | 21.40% | 25.49% | -18.30% | 12.52% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.30% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.06% |
Correlation
The correlation between FSST and FUMB is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between FSST and FUMB shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSST vs. FUMB — Ранг доходности на риск
FSST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMB
Сравнение FSST c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSST | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSST и FUMB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSST | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSST и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSST | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.76% | — |
Сравнение комиссий FSST и FUMB
FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSST и FUMB
FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSST Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF | 0.10% | 0.19% | 2.01% | 0.68% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.79% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
FSST and FUMB have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.
FUMB has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.10% for FSST.
FSST is categorized as Sustainable, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для FSST и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор