PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSST is passively managed, while FELC is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSST charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FELC

2026 (YTD)202520242023
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%6.68%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FSST and FELC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FSST and FELC has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и FELC

Секторы
FSST
FELC

Технологии

29.6%
38.2%

Промышленность

13.0%
9.6%

Финансовые услуги

12.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.8%

Здравоохранение

10.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Энергетика

1.9%
3.7%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.9%
1.3%

Технологии

FSST
29.6%
FELC
38.2%

Промышленность

FSST
13.0%
FELC
9.6%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
FELC
12.2%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
FELC
9.8%

Здравоохранение

FSST
10.2%
FELC
7.4%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
FELC
2.8%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
FELC
1.5%

Энергетика

FSST
1.9%
FELC
3.7%

Недвижимость

FSST
1.3%
FELC
1.0%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с FTQGXFSST с VTI
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FSST vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.59

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и FELC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.59%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FELC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.17%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.17%

—

Сравнение комиссий FSST и FELC

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FELC

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FELC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.14% for FSST.

FSST is categorized as Sustainable, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.18% for FELC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор