PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FSST is passively managed, while FBCG is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSST и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и FBCG

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.52%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		10.18%18.60%39.05%57.98%-39.10%11.50%

Correlation

The correlation between FSST and FBCG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FSST and FBCG has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и FBCG

Секторы
FSST
FBCG

Технологии

29.6%
48.9%

Промышленность

13.0%
5.6%

Финансовые услуги

12.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
17.2%

Здравоохранение

10.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.3%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Энергетика

1.9%
0.4%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.9%
0.5%

Технологии

FSST
29.6%
FBCG
48.9%

Промышленность

FSST
13.0%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
FBCG
2.2%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FSST
10.2%
FBCG
5.6%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
FBCG
1.3%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
FBCG
0.5%

Энергетика

FSST
1.9%
FBCG
0.4%

Недвижимость

FSST
1.3%
FBCG
0.6%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с VOOFSST с FDSVX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FSST vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSSTFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.20

—

FSST vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSST и FBCG

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.67%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и FBCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.79%

—

Сравнение комиссий FSST и FBCG

И FSST, и FBCG имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и FBCG

FSST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.10%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSST and FBCG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSST and FBCG have the same expense ratio: 0.59% per year.

FSST has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.04% for FBCG.

FSST is categorized as Sustainable, while FBCG is Large Cap Growth Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор