Сравнение FSSNX с FISMX

С начала года, FSSNX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у FISMX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FSSNX превзошли акции FISMX по среднегодовой доходности: 9.90% против 8.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FISMX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и Fidelity International Small Cap Fund (FISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISMX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и FISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSSNX и FISMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FISMX в 3.59%

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки FISMX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и FISMX.

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity International Small Cap Fund (FISMX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.