PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSAX с NMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSAX с NMCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSAX (Franklin Small Cap Growth Fund) and NMCIX (Voya MidCap Opportunities Fund) are both mutual funds - FSSAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while NMCIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, FSSAX returned 12.17%/yr vs 11.73%/yr for NMCIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSSAX charges 0.78%/yr vs 0.93%/yr for NMCIX.

Доходность

Сравнение доходности FSSAX и NMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSAX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у NMCIX с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSSAX имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции NMCIX немного отстают с 11.73%.

FSSAX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.00%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.93%
1 год
25.26%
3 года*
16.26%
5 лет*
2.84%
10 лет*
12.17%

NMCIX

1 день
0.40%
1 месяц
8.29%
С начала года
8.10%
6 месяцев
5.86%
1 год
8.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.49%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSAX и NMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		9.64%7.88%13.02%31.05%-30.29%-0.24%41.68%42.14%-3.08%21.32%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		8.10%3.45%15.64%23.34%-25.31%11.38%40.69%37.57%-7.98%24.98%

Correlation

The correlation between FSSAX and NMCIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2000 г.

0.89

The correlation between FSSAX and NMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Small Cap Growth Fund

Voya MidCap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSSAX:
FSSAX с TCMSXFSSAX с QISCXFSSAX с AVUVFSSAX с FCPGXFSSAX с VSGAXFSSAX с OBMCXFSSAX с VBK
Часто сравнивают с NMCIX:
NMCIX с FFOPXNMCIX с ATLAXNMCIX с VYMSXNMCIX с PKSFXNMCIX с MELIXNMCIX с BARIXNMCIX с GSITX

Доходность на риск

FSSAX vs. NMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSAX
Ранг доходности на риск FSSAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NMCIX
Ранг доходности на риск NMCIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMCIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMCIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMCIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSAX c NMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) и Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSAXNMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.56

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.91

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.11

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

0.59

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

1.72

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSAX vs. NMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа NMCIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSAX и NMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSAXNMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.56

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FSSAX и NMCIX

Максимальная просадка FSSAX за все время составила -59.61%, что меньше максимальной просадки NMCIX в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSAX и NMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSAXNMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.61%

-68.41%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-17.38%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-26.22%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.58%

-39.00%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.80%

-39.00%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-20.90%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.64%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSAX и NMCIX

Franklin Small Cap Growth Fund (FSSAX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FSSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSAXNMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.12%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

14.28%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

18.46%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

22.95%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.95%

22.06%

+1.89%

Сравнение комиссий FSSAX и NMCIX

FSSAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NMCIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSAX и NMCIX

Дивидендная доходность FSSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что меньше доходности NMCIX в 12.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSAX
Franklin Small Cap Growth Fund		6.97%7.64%0.00%0.00%0.54%16.49%9.31%12.17%22.72%1.77%0.00%1.92%
NMCIX
Voya MidCap Opportunities Fund		12.91%13.96%10.01%0.72%0.00%21.64%17.74%12.19%19.82%13.64%6.06%8.73%

Часто задаваемые вопросы

FSSAX and NMCIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSAX has higher volatility (4.72%) compared to NMCIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FSSAX dropped -59.61% vs NMCIX's -68.41%.

FSSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSAX и NMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор