PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.78% против 7.01% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с DMAPUDZX с EAAFXPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FSRRX и PUDZX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.04

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.65

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.45

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

13.65

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.05

Корреляция

Корреляция между FSRRX и PUDZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и PUDZX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и PUDZX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-21.53%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.20%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-17.98%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-21.53%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.59%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.31%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.47%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и PUDZX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

2.71%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

6.29%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

9.72%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

10.59%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

9.70%

-2.97%