PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с PRAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с PRAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и PRAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и PRAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.74%10.48%-3.99%3.00%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		8.88%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у PRAFX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции FSRRX уступали акциям PRAFX по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.97% соответственно.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

PRAFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.97%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

T. Rowe Price Real Assets Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FSDIXFSRRX с FMSDXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с PSLVPRAFX с CSUAXPRAFX с MVGIXPRAFX с PRSCX

Сравнение комиссий FSRRX и PRAFX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PRAFX в 0.92%.

PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. PRAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c PRAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXPRAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.26

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

9.86

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. PRAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAFX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и PRAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXPRAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.50

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между FSRRX и PRAFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и PRAFX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности PRAFX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и PRAFX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что меньше максимальной просадки PRAFX в -38.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и PRAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXPRAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-38.05%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-13.18%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-26.73%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-38.05%

+18.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-8.98%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-8.82%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

3.31%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и PRAFX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXPRAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.99%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

13.54%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

19.04%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

17.69%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

18.14%

-11.41%