Сравнение FSRRX с FCSRX
FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) and FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSRRX returned 5.62%/yr vs 4.68%/yr for FCSRX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSRRX charges 0.70%/yr vs 1.70%/yr for FCSRX.
Доходность
Сравнение доходности FSRRX и FCSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRRX показывает доходность 8.58%, а FCSRX немного ниже – 8.17%. За последние 10 лет акции FSRRX превзошли акции FCSRX по среднегодовой доходности: 5.62% против 4.68% соответственно.
FSRRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.62%
FCSRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 4.68%
Сравнение доходности по годам FSRRX и FCSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 8.58% | 10.45% | 5.84% | 4.59% | -3.34% | 15.84% | 3.74% | 10.48% | -3.99% | 3.00% |
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 8.17% | 9.27% | 4.75% | 3.60% | -4.26% | 14.68% | 2.60% | 9.54% | -5.03% | 3.02% |
Correlation
The correlation between FSRRX and FCSRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г. | 0.98 |
The correlation between FSRRX and FCSRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRRX vs. FCSRX — Ранг доходности на риск
FSRRX
FCSRX
Сравнение FSRRX c FCSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRRX | FCSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.68 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 7.81 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.61 | 29.41 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRRX | FCSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 3.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FSRRX и FCSRX
Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке FCSRX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и FCSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRRX | FCSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.42% | -33.91% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -1.99% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -5.85% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.78% | -13.22% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -20.02% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.85% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -5.09% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRRX и FCSRX
Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRRX | FCSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.21% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 3.58% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 4.57% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.88% | 6.89% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.71% | +0.02% |
Сравнение комиссий FSRRX и FCSRX
FSRRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FCSRX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRRX и FCSRX
Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности FCSRX в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSRX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C | 3.27% | 3.74% | 3.86% | 4.35% | 6.51% | 4.53% | 1.32% | 2.20% | 8.51% | 1.58% | 1.34% | 0.66% |
FSRRX Fidelity Strategic Real Return Fund | 4.13% | 4.68% | 4.82% | 5.29% | 7.31% | 5.35% | 2.25% | 3.05% | 9.39% | 1.57% | 2.34% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FSRRX and FCSRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRRX has higher volatility (1.30%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FSRRX dropped -33.42% vs FCSRX's -33.91%.
FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRRX и FCSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор