Сравнение FSRPX с TMFC
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and TMFC (Motley Fool 100 Index ETF) are both funds - FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while TMFC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Motley Fool 100 Index. Over the past 5 years, FSRPX returned 2.79%/yr vs 14.30%/yr for TMFC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for TMFC.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и TMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у TMFC с доходностью 8.46%.
FSRPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.16%
TMFC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 8.73%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 20.15%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRPX и TMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 4.45% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | -6.45% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 8.46% | 19.55% | 35.17% | 47.04% | -30.86% | 25.30% | 42.00% | 34.70% | -5.85% |
Correlation
The correlation between FSRPX and TMFC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2018 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FSRPX and TMFC has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. TMFC — Ранг доходности на риск
FSRPX
TMFC
Сравнение FSRPX c TMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRPX | TMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.60 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.64 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и TMFC
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и TMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -33.06% | -22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -12.64% | -5.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -20.06% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -33.06% | -5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -1.09% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -6.72% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 3.58% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и TMFC
Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | TMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.34% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 11.51% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 14.38% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 20.52% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 21.94% | -0.31% |
Сравнение комиссий FSRPX и TMFC
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и TMFC
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности TMFC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.56% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 0.13% | 0.14% | 0.40% | 0.26% | 0.27% | 0.23% | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and TMFC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (5.30%) compared to TMFC (4.34%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs TMFC's -33.06%.
TMFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и TMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор