PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с TMFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с TMFC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. TMFC - это пассивный фонд от Motley Fool, который отслеживает доходность Motley Fool 100 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и TMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и TMFC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-4.91%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%-5.87%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		-8.08%19.55%35.17%47.04%-30.86%25.30%42.00%34.70%-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у TMFC с доходностью -8.08%.

FSRPX

1 день
0.47%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-14.41%
1 год
-0.61%
3 года*
10.06%
5 лет*
1.90%
10 лет*
11.47%

TMFC

1 день
2.97%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-6.33%
1 год
18.78%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Motley Fool 100 Index ETF

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с TMFC:
TMFC с QQQTMFC с SPYTMFC с VOOTMFC с TMFXTMFC с TMFETMFC с SCHGTMFC с VGT

Сравнение комиссий FSRPX и TMFC

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TMFC в 0.50%.

FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF

Доходность на риск

FSRPX vs. TMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TMFC
Ранг доходности на риск TMFC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c TMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Motley Fool 100 Index ETF (TMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXTMFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

0.93

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.47

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.52

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

5.42

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. TMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа TMFC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и TMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXTMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.93

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSRPX и TMFC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и TMFC

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности TMFC в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		9.20%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
TMFC
Motley Fool 100 Index ETF		0.16%0.14%0.40%0.26%0.27%0.23%0.42%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и TMFC

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки TMFC в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и TMFC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRPXTMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-33.06%

-22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-12.64%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

-33.06%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-9.95%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.88%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

3.54%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и TMFC

Текущая волатильность для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) составляет 5.08%, в то время как у Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRPXTMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.76%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

10.52%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

20.21%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

20.43%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

22.14%

-0.58%