Сравнение FSRPX с FSAVX
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and FSAVX (Fidelity Select Automotive Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSRPX returned 12.16%/yr vs 10.47%/yr for FSAVX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.88%/yr for FSAVX.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и FSAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у FSAVX с доходностью -5.69%. За последние 10 лет акции FSRPX превзошли акции FSAVX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.47% соответственно.
FSRPX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.16%
FSAVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.24%
- 6 месяцев
- -9.25%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам FSRPX и FSAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 4.45% | -4.15% | 23.28% | 26.94% | -29.44% | 18.25% | 44.27% | 26.33% | 4.58% | 25.55% |
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | -5.69% | 8.01% | 6.15% | 32.55% | -37.45% | 28.99% | 63.22% | 28.87% | -13.78% | 24.00% |
Correlation
The correlation between FSRPX and FSAVX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г. | 0.69 |
The correlation between FSRPX and FSAVX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. FSAVX — Ранг доходности на риск
FSRPX
FSAVX
Сравнение FSRPX c FSAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRPX | FSAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.16 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и FSAVX
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что меньше максимальной просадки FSAVX в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FSAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -81.27% | +25.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -19.11% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -19.11% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | -41.86% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -43.28% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -14.88% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -13.37% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 9.15% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и FSAVX
Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) имеют волатильность 5.30% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | FSAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.21% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.99% | 15.05% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 20.67% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 23.83% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 23.88% | -2.25% |
Сравнение комиссий FSRPX и FSAVX
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FSAVX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и FSAVX
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FSAVX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio | 6.01% | 0.00% | 0.85% | 0.86% | 2.61% | 2.58% | 8.57% | 4.08% | 7.97% | 15.51% | 7.13% | 16.06% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.56% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and FSAVX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (5.30%) compared to FSAVX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs FSAVX's -81.27%.
FSRPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и FSAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор