PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRPX с FELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRPX с FELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).

FSRPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRPX и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRPX и FELV

2026 (YTD)202520242023
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		-2.40%-4.15%23.28%7.47%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.71%15.80%15.89%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, FSRPX показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 1.71%.

FSRPX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-11.98%
1 год
1.10%
3 года*
11.02%
5 лет*
2.23%
10 лет*
11.76%

FELV

1 день
0.52%
1 месяц
-3.92%
С начала года
1.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
16.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Retailing Portfolio

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с QQQFSRPX с FOCPX
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FELGFELV с FLCOXFELV с VUGFELV с FNDXFELV с MGVFELV с VIGFELV с FNILX

Сравнение комиссий FSRPX и FELV

FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.

FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FSRPX vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRPX c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRPXFELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.01

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

1.49

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.38

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

6.50

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRPX vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRPX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа FELV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRPX и FELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRPXFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.01

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.30

-0.66

Корреляция

Корреляция между FSRPX и FELV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRPX и FELV

Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FELV в 1.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		8.97%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.70%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRPX и FELV

Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FELV.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRPXFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.75%

-16.08%

-39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.79%

-11.71%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.22%

-4.26%

-10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-2.18%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

2.49%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRPX и FELV

Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRPXFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.35%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

8.29%

+8.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

16.16%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

13.57%

+9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

13.57%

+8.00%