Сравнение FSRPX с FELV
FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both funds - FSRPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FSRPX returned -3.29% vs 29.77% for FELV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSRPX charges 0.72%/yr vs 0.18%/yr for FELV.
Доходность
Сравнение доходности FSRPX и FELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRPX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FELV с доходностью 14.72%.
FSRPX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 12.26%
FELV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSRPX и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 2.43% | -4.15% | 23.28% | 7.47% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 14.72% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
Correlation
The correlation between FSRPX and FELV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FSRPX and FELV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRPX vs. FELV — Ранг доходности на риск
FSRPX
FELV
Сравнение FSRPX c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRPX | FELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.51 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 4.36 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 18.85 | -19.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRPX | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.79 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.65 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок FSRPX и FELV
Максимальная просадка FSRPX за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRPX и FELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRPX | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -16.08% | -39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -6.85% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | 0.00% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -2.07% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 1.58% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRPX и FELV
Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FSRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRPX | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.79% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 7.88% | +8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 10.72% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 13.40% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 13.40% | +8.22% |
Сравнение комиссий FSRPX и FELV
FSRPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRPX и FELV
Дивидендная доходность FSRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FELV в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.51% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio | 6.69% | 8.75% | 12.41% | 7.40% | 2.90% | 15.92% | 6.82% | 2.13% | 2.17% | 3.37% | 0.14% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
FSRPX and FELV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRPX has higher volatility (4.65%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, FSRPX dropped -55.75% vs FELV's -16.08%.
FELV currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRPX и FELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор