Сравнение FSRNX с TRREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. TRREX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и TRREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSRNX и TRREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 1.30% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 3.16% | 4.32% | 3.54% | 13.00% | -26.08% | 47.34% | -11.42% | 43.47% | -9.07% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FSRNX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у TRREX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям TRREX по среднегодовой доходности: 3.32% против 5.24% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.32%
TRREX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и TRREX
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRREX в 0.77%.
Доходность на риск
FSRNX vs. TRREX — Ранг доходности на риск
FSRNX
TRREX
Сравнение FSRNX c TRREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRNX | TRREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.27 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.49 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.36 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 1.36 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRNX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.24 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSRNX и TRREX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и TRREX
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TRREX в 11.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.74% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
TRREX T. Rowe Price Real Estate Fund | 11.21% | 11.37% | 9.44% | 11.63% | 25.52% | 15.42% | 41.93% | 32.33% | 5.73% | 2.61% | 2.28% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и TRREX
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки TRREX в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и TRREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSRNX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -75.30% | +31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -10.14% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -33.21% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -42.28% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -7.69% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.77% | -12.73% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.48% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и TRREX
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с T. Rowe Price Real Estate Fund (TRREX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSRNX | TRREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.34% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 9.85% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 17.00% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 18.98% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 21.88% | -0.47% |