PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRNX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с FARCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and FARCX (Nuveen Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, FSRNX returned 3.98%/yr vs 5.60%/yr for FARCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.97%/yr for FARCX.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям FARCX по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.60% соответственно.

FSRNX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.80%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.60%
1 год
9.92%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.15%
10 лет*
3.98%

FARCX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.29%
С начала года
11.64%
6 месяцев
10.81%
1 год
14.32%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSRNX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		7.68%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		11.64%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Correlation

The correlation between FSRNX and FARCX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.99

The correlation between FSRNX and FARCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с VNQFSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPRO
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с VGSNXFARCX с VOOFARCX с FSREXFARCX с FRELFARCX с VGSLX

Доходность на риск

FSRNX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRNX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRNXFARCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.07

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.50

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.77

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

5.75

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRNX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FARCX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRNXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.41

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FARCX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FARCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-70.62%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-7.83%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-17.59%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-31.77%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-41.05%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.20%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-10.45%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.39%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FARCX

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) имеют волатильность 3.79% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.64%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

9.29%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

12.98%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

18.34%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

20.16%

+1.24%

Сравнение комиссий FSRNX и FARCX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FARCX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FARCX в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		5.22%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.58%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSRNX and FARCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to FARCX (3.64%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs FARCX's -70.62%.

FARCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и FARCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор