PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с PUDZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и PUDZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		9.23%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%2.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 9.23%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.45%
1 год
18.68%
3 года*
11.54%
5 лет*
9.22%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий FSRKX и PUDZX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

FSRKX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.98

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.57

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.35

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

13.15

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUDZX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.88

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.52

+0.37

Корреляция

Корреляция между FSRKX и PUDZX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и PUDZX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PUDZX в 8.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.17%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и PUDZX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-21.53%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.20%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-17.98%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.44%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-5.31%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.47%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и PUDZX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.60%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

6.24%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

9.70%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

10.58%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

9.70%

-1.83%