PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRKX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRKX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

FSRKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRKX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRKX и PMAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		5.84%10.59%6.00%4.81%-3.13%16.06%3.94%1.66%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSRKX показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у PMAIX с доходностью 0.80%.

FSRKX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.84%
6 месяцев
8.13%
1 год
13.42%
3 года*
8.89%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с FSRKX:
FSRKX с PHIYXFSRKX с FLCNXFSRKX с FFRHXFSRKX с FADMXFSRKX с IOEZXFSRKX с QBDSXFSRKX с TPDAX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий FSRKX и PMAIX

FSRKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6

Доходность на риск

FSRKX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRKX
Ранг доходности на риск FSRKX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRKX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRKX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRKX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRKXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.02

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.32

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.55

10.88

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRKX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRKX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRKX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRKXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.39

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.11

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.12

-0.23

Корреляция

Корреляция между FSRKX и PMAIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRKX и PMAIX

Дивидендная доходность FSRKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRKX
Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6		4.56%4.83%4.98%5.38%7.38%5.43%2.31%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок FSRKX и PMAIX

Максимальная просадка FSRKX за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRKX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRKXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-24.12%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.06%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.74%

-13.97%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-3.62%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-2.68%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.51%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRKX и PMAIX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) составляет 1.63%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FSRKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRKXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.19%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

4.15%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

7.19%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

7.20%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

7.58%

+0.29%