Сравнение FSRJX с FBGRX
FSRJX (Fidelity SAI Real Estate Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FSRJX is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, FSRJX returned 14.19% vs 31.03% for FBGRX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FSRJX charges 0.56%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FSRJX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSRJX показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 16.03%.
FSRJX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 14.65%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 15.31%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам FSRJX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FSRJX Fidelity SAI Real Estate Fund | 14.65% | 2.52% | -6.54% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 16.03% | 19.91% | 17.24% |
Correlation
The correlation between FSRJX and FBGRX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between FSRJX and FBGRX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRJX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FSRJX
FBGRX
Сравнение FSRJX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSRJX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 9.84 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSRJX и FBGRX
Максимальная просадка FSRJX за все время составила -15.66%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRJX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRJX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.66% | -58.64% | +42.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -12.65% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.87% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -12.50% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.20% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRJX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity SAI Real Estate Fund (FSRJX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что FSRJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRJX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.59% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 15.47% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 19.35% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 25.18% | -8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 23.78% | -7.11% |
Сравнение комиссий FSRJX и FBGRX
FSRJX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRJX и FBGRX
Дивидендная доходность FSRJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FBGRX в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.64% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FSRJX Fidelity SAI Real Estate Fund | 2.12% | 2.52% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSRJX and FBGRX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBGRX has higher volatility (7.59%) compared to FSRJX (4.93%). In terms of maximum drawdown, FSRJX dropped -15.66% vs FBGRX's -58.64%.
FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRJX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор