PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSREX с RRRRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSREX с RRRRX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. RRRRX управляется DWS. Фонд был запущен 1 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FSREX и RRRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и RRRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		0.19%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		6.07%-0.72%6.11%12.35%-27.32%43.02%-4.84%29.66%-3.21%6.43%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у RRRRX с доходностью 6.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSREX имеют среднегодовую доходность 5.49%, а акции RRRRX немного отстают с 5.27%.

FSREX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.05%
1 год
6.52%
3 года*
8.47%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.49%

RRRRX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.88%
С начала года
6.07%
6 месяцев
4.29%
1 год
6.48%
3 года*
7.32%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

DWS RREEF Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX
Часто сравнивают с RRRRX:
RRRRX с VNQRRRRX с FSRNXRRRRX с FRESXRRRRX с FIRIXRRRRX с SEMGXRRRRX с CREMXRRRRX с AAAAX

Сравнение комиссий FSREX и RRRRX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RRRRX в 0.61%.

RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

FSREX vs. RRRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RRRRX
Ранг доходности на риск RRRRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRRRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRRRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRRRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRRRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRRRX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c RRRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSREXRRRRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.23

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

0.42

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.06

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.34

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

1.33

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. RRRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа RRRRX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и RRRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSREXRRRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.23

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.19

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.26

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.33

+0.61

Корреляция

Корреляция между FSREX и RRRRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и RRRRX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности RRRRX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.66%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
RRRRX
DWS RREEF Real Estate Securities Fund		2.39%2.02%2.77%1.82%4.44%7.68%3.53%7.94%4.56%4.97%12.39%13.74%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и RRRRX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки RRRRX в -74.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и RRRRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSREXRRRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-74.05%

+42.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-7.76%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-34.31%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-41.14%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-8.76%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-12.61%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

3.12%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и RRRRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.15%, в то время как у DWS RREEF Real Estate Securities Fund (RRRRX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RRRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSREXRRRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.85%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

9.24%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

15.99%

-12.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.79%

18.51%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.88%

20.64%

-12.76%