PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FSREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и QREARX

2026 (YTD)2025
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		-0.30%8.60%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Real Estate Income Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с FSREX:
FSREX с FSRNXFSREX с FRINXFSREX с FSKAXFSREX с FRESXFSREX с VGSLXFSREX с DDJIXFSREX с PIAMX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий FSREX и QREARX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Доходность на риск

FSREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

4.69

-2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

7.22

-4.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.65

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

9.74

-7.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

40.50

-30.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 2.03, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

4.69

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.12

-1.19

Корреляция

Корреляция между FSREX и QREARX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и QREARX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и QREARX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-1.45%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-0.37%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.28%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.05%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.09%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и QREARX

Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FSREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.30%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.53%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

0.77%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

1.76%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

1.76%

+6.13%