PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSREX с GREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSREX и GREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSREX и GREIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.40%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
1.00%-0.70%11.77%17.05%-28.76%44.65%-7.53%25.70%-5.03%2.55%

Доходность по периодам

С начала года, FSREX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GREIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FSREX превзошли акции GREIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 4.37% соответственно.


FSREX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.75%
1 год
5.99%
3 года*
8.33%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.43%

GREIX

1 день
0.43%
1 месяц
-7.45%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.01%
1 год
-1.02%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Series Real Estate Income Fund

Goldman Sachs Real Estate Securities Fund

Сравнение комиссий FSREX и GREIX

FSREX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GREIX в 0.91%.


Доходность на риск

FSREX vs. GREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

GREIX
Ранг доходности на риск GREIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSREX c GREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) и Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSREXGREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

-0.01

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.10

+2.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.10

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

-0.35

+10.57

FSREX vs. GREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSREX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа GREIX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSREX и GREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSREXGREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

-0.01

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.23

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.33

+0.61

Корреляция

Корреляция между FSREX и GREIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSREX и GREIX

Дивидендная доходность FSREX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности GREIX в 36.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.69%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%
GREIX
Goldman Sachs Real Estate Securities Fund
36.66%35.97%12.22%4.00%3.54%6.27%10.16%18.31%17.65%20.54%12.29%4.46%

Просадки

Сравнение просадок FSREX и GREIX

Максимальная просадка FSREX за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки GREIX в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSREX и GREIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSREXGREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-74.21%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.40%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

-34.43%

+19.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-42.98%

+10.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-7.74%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-12.88%

+10.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

3.34%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FSREX и GREIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) составляет 1.06%, в то время как у Goldman Sachs Real Estate Securities Fund (GREIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FSREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSREXGREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.12%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

9.23%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

16.27%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.80%

19.36%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

20.98%

-13.09%