PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, FSRAX показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции FSRAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.63% против 3.91% соответственно.

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с TLRIXFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с VYMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с BERIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий FSRAX и SIFAX

FSRAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

FSRAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

2.03

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.86

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.49

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

8.92

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между FSRAX и SIFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRAX и SIFAX

Дивидендная доходность FSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что сопоставимо с доходностью SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FSRAX и SIFAX

Максимальная просадка FSRAX за все время составила -33.52%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-23.62%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-3.07%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.89%

-8.32%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

-14.69%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.35%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.65%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.25%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRAX и SIFAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) составляет 1.63%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что FSRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

3.93%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.56%

5.30%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

5.50%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.78%

5.16%

+1.62%