PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPWX с PRIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPWX с PRIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX).

FSPWX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index. Фонд был запущен 16 авг. 2024 г.. PRIPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPWX и PRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPWX и PRIPX

2026 (YTD)20252024
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		0.50%6.76%-1.32%
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		0.29%11.53%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSPWX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у PRIPX с доходностью 0.29%.

FSPWX

1 день
0.70%
1 месяц
-1.27%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.41%
1 год
2.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRIPX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.16%
1 год
7.39%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund

Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FTBFXFSPWX с FIPDXFSPWX с BKIPXFSPWX с DIPSXFSPWX с TIILXFSPWX с ANBIXFSPWX с VTAPX
Часто сравнивают с PRIPX:
PRIPX с SCHPPRIPX с spipPRIPX с FIPDXPRIPX с SPIPPRIPX с PRHYXPRIPX с TBCIXPRIPX с EARRX

Сравнение комиссий FSPWX и PRIPX

FSPWX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRIPX в 0.38%.

PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSPWX vs. PRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PRIPX
Ранг доходности на риск PRIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIPX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIPX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPWX c PRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) и T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPWXPRIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.44

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.64

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.11

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

10.26

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPWX vs. PRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPWX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа PRIPX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPWX и PRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPWXPRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.44

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.60

+0.28

Корреляция

Корреляция между FSPWX и PRIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPWX и PRIPX

Дивидендная доходность FSPWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PRIPX в 9.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		4.17%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIPX
T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund		9.67%9.55%1.49%5.02%7.37%5.30%1.97%3.81%3.02%1.87%1.32%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSPWX и PRIPX

Максимальная просадка FSPWX за все время составила -3.84%, что меньше максимальной просадки PRIPX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPWX и PRIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPWXPRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.84%

-16.15%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.75%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.08%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-3.98%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPWX и PRIPX

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с T. Rowe Price Inflation Protected Bond Fund (PRIPX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FSPWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPWXPRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.32%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

4.28%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

5.54%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.17%

6.86%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

5.94%

-1.77%