Сравнение FSPTX с JAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX).
FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г.. JAGTX - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность MSCI All Country World Information Technology Index. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSPTX и JAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSPTX и JAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | -7.05% | 24.86% | 47.04% | 55.16% | -37.69% | 17.39% | 51.00% | 45.08% | 0.78% | 44.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FSPTX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у JAGTX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции FSPTX превзошли акции JAGTX по среднегодовой доходности: 22.84% против 21.58% соответственно.
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
JAGTX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -6.61%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 21.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSPTX и JAGTX
FSPTX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JAGTX в 0.91%.
Доходность на риск
FSPTX vs. JAGTX — Ранг доходности на риск
FSPTX
JAGTX
Сравнение FSPTX c JAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSPTX | JAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.72 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.79 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 6.06 | +2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSPTX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSPTX и JAGTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPTX и JAGTX
Дивидендная доходность FSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности JAGTX в 14.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
JAGTX Janus Global Technology and Innovation Fund | 14.73% | 13.69% | 23.66% | 0.78% | 0.00% | 16.05% | 9.00% | 8.62% | 6.56% | 7.50% | 4.85% | 8.12% |
Просадки
Сравнение просадок FSPTX и JAGTX
Максимальная просадка FSPTX за все время составила -84.37%, примерно равная максимальной просадке JAGTX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPTX и JAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSPTX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.37% | -84.57% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.49% | -15.95% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -46.52% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.16% | -46.52% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -12.56% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -40.07% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.70% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPTX и JAGTX
Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) и Janus Global Technology and Innovation Fund (JAGTX) имеют волатильность 8.46% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSPTX | JAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.31% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 16.28% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.39% | 25.52% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 26.67% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 24.60% | +1.25% |