PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPSX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции FSPSX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.70% соответственно.

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий FSPSX и TBGVX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FSPSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.58

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.13

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.74

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

6.58

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.73

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSPSX и TBGVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и TBGVX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и TBGVX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-50.97%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-9.56%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-17.71%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-31.18%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.46%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-6.09%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и TBGVX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.70%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.39%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.36%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

11.03%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

12.64%

+3.85%