Сравнение FSPSX с IVV
FSPSX (Fidelity International Index Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.79%/yr vs 15.32%/yr for IVV. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for IVV.
Доходность
Сравнение доходности FSPSX и IVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSPSX показывает доходность 13.72%, а IVV немного ниже – 13.51%. За последние 10 лет акции FSPSX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.79% против 15.32% соответственно.
FSPSX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.84%
- 6 месяцев
- 7.49%
- С начала года
- 13.72%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.35%
IVV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.32%
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.47B | $3.27B | $5.84B |
Сравнение доходности по годам FSPSX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 13.72% | 31.98% | 3.70% | 18.31% | -14.23% | 11.45% | 8.16% | 22.03% | -13.55% | 25.37% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 13.51% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Correlation
The correlation between FSPSX and IVV is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.76 |
The correlation between FSPSX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSPSX vs. IVV — Ранг доходности на риск
FSPSX
IVV
Сравнение FSPSX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSPSX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.71 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 11.55 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSPSX и IVV
Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и IVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSPSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -55.25% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.89% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.58% | -18.75% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.41% | -24.53% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -33.90% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -10.72% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.08% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSPSX и IVV
Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSPSX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.06% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.35% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 12.88% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.04% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 18.08% | -1.78% |
Сравнение комиссий FSPSX и IVV
FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSPSX и IVV
Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности IVV в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.77% | 3.15% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.06% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
FSPSX and IVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPSX has higher volatility (4.27%) compared to IVV (4.06%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs IVV's -55.25%.
IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSPSX и IVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор