PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSPSX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPSX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		-1.94%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%24.84%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

FSPSX

1 день
0.42%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
2.58%
1 год
19.89%
3 года*
13.50%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.65%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEFGSIMX с QQQ

Сравнение комиссий FSPSX и GSIMX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FSPSX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.69

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.81

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.41

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.81

-0.36

Корреляция

Корреляция между FSPSX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и GSIMX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.22%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и GSIMX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSPSXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-28.84%

-4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.75%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-25.37%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-6.12%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.85%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.15%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и GSIMX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSPSXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.78%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.35%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

12.47%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.42%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

15.77%

+0.70%