PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с FIVLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.45%/yr vs 9.41%/yr for FIVLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSPSX charges 0.04%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSPSX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции FIVLX немного отстают с 9.41%.

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%

FIVLX

1 день
0.33%
1 месяц
2.86%
С начала года
7.08%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.52%
3 года*
21.69%
5 лет*
12.30%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		7.08%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Correlation

The correlation between FSPSX and FIVLX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between FSPSX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOWFIVLX с HEFA

Доходность на риск

FSPSX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.55

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.21

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.17

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

8.03

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVLX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FIVLX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-65.21%

+31.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-10.44%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-14.48%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-27.49%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-43.43%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.37%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-17.07%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.82%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FIVLX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 4.62% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.73%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.82%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.65%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.55%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.92%

-1.36%

Сравнение комиссий FSPSX и FIVLX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FIVLX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FIVLX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.17%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FSPSX and FIVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIVLX has higher volatility (4.73%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FIVLX's -65.21%.

FIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор