PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FENI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с FENI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FENI (Fidelity Enhanced International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past year, FSPSX returned 22.52% vs 26.80% for FENI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for FENI.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 10.54%.

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%

FENI

1 день
-0.72%
1 месяц
3.91%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.48%
1 год
26.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и FENI

2026 (YTD)202520242023
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%5.90%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		10.54%37.27%6.95%5.33%

Correlation

The correlation between FSPSX and FENI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FSPSX and FENI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с VEAFENI с FTIHXFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с IEFAFENI с FOSFX

Доходность на риск

FSPSX vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFENIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.74

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.46

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.34

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

8.91

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.52

-1.02

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FENI

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FENI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-14.20%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.49%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.06%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.29%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FENI

Текущая волатильность для Fidelity International Index Fund (FSPSX) составляет 4.62%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FSPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.31%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

13.03%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.50%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.62%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

15.62%

+0.94%

Сравнение комиссий FSPSX и FENI

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FENI в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FENI

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что сопоставимо с доходностью FENI в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		2.86%2.99%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FSPSX and FENI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FENI has higher volatility (5.31%) compared to FSPSX (4.62%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FENI's -14.20%.

FENI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FENI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор