PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSPSX с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSPSX с FCSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSPSX (Fidelity International Index Fund) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - FSPSX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index, while FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSPSX returned 9.45%/yr vs 6.53%/yr for FCSSX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FSPSX charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.

Доходность

Сравнение доходности FSPSX и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSPSX показывает доходность 9.51%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции FSPSX превзошли акции FCSSX по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.53% соответственно.

FSPSX

1 день
0.41%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.51%
6 месяцев
12.14%
1 год
22.52%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.91%
10 лет*
9.45%

FCSSX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
21.09%
6 месяцев
21.06%
1 год
32.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.27%
10 лет*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSPSX и FCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSPSX
Fidelity International Index Fund		9.51%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		21.09%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%

Correlation

The correlation between FSPSX and FCSSX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.33

Over the past year, the correlation between FSPSX and FCSSX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Index Fund

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMX

Доходность на риск

FSPSX vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPSX c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSPSXFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.32

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.97

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.55

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

11.93

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPSX vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPSX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FCSSX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPSX и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSPSXFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.32

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.10

+0.40

Просадки

Сравнение просадок FSPSX и FCSSX

Максимальная просадка FSPSX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPSX и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSPSXFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-66.04%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-7.21%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-11.43%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.41%

-24.07%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.37%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-9.40%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-36.20%

+29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.74%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPSX и FCSSX

Fidelity International Index Fund (FSPSX) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеют волатильность 4.62% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSPSXFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.53%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

11.73%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

14.28%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

15.97%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

14.34%

+2.22%

Сравнение комиссий FSPSX и FCSSX

FSPSX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPSX и FCSSX

Дивидендная доходность FSPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности FCSSX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.22%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.88%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Часто задаваемые вопросы

FSPSX and FCSSX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSPSX has higher volatility (4.62%) compared to FCSSX (4.53%). In terms of maximum drawdown, FSPSX dropped -33.69% vs FCSSX's -66.04%.

FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSPSX и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор